タグ: 数量データ

マネジメント, 数学, 統計学, 経済学, 思考と思想

投資リスクと標準偏差 ポートフォリオ戦略

25-68-95-98%の法則 @see Wikipedia       条件 確率100%でリターン10%の通貨A 確率90%でリターン20%, 確率10%で損害30%の通貨B     どちらの通貨を選択するべきか?   期待値 通貨Aの期待値+10% = 0.1 ex)100円投資した場合 1 × 100 × (1 + 0.1) = …

統計学

共分散と相関比

  データの例 身長と体重のデータを用意しました、 身長と体重において相関関係があるかを共分散と相関係数を求めることでみていきます。     共分散Sxy 相関係数の公式 共分散はXの偏差を一辺、Yの偏差で一辺をとる長方形の面積の平均と考えることが出来ます。       相関係数を出してみよう 相関係数の目安 0.7 ~ 1.0 かなり強 …

数学, 統計学

中央値, 四分位範囲, 四分位偏差, はずれ値

  中央値(メジアン)   サンプル数が奇数の場合   サンプル数が偶数の場合 中央の数値2つの平均を中央値とします。     四分位数(ヒンジ), 四分位範囲(IQR)       第1四分位点(Q1) 第2四分位点(Q2) 第3四分位点(Q3)    四分位範囲(IQR) = 第3四分位数(Q3) - 第 …

数学, 統計学

平均値, 中央値, 最頻値

    正規分布でつりがね型のデータ分布の時に、平均値と中央値が綺麗に出やすい。 平均値と中央値の値のずれがあまりなければ平均値が使いやすい。 最頻値と中央値は外れ値の影響を受けにくい     平均値 データの総和をサンプル数で割ったもの、算術平均。   メリット データが更新されると平均値も影響を受け更新される デメリット 極端に低い値、高い値の …

統計学

数量データ 偏差値 公式

  平均と偏差   分散, 標準偏差       基準値と偏差値   点数 平均 偏差 標準偏差 点数は標準偏差の何個分? 偏差値 物理 70 60 +10 7 10/7 = 0.7個分 50 + 10 × 0.7 = 57 数学 90 70 +20 8 20/8 = 2.5個分 50 + 10 × 2.5 = 75   &nb …

統計学

標準誤差 SE Standard Error

  不変分散 標本の分散、ポイントはサンプルサイズで割るのではなく自由度(n – 1)で割る 1/(n – 1) × (X - 平均)^2 ・・・+  (Xi - 平均)^2   標準誤差 √(不偏分散 / サンプルサイズ)   信頼区間 標本平均±tの値×標準誤差   tの値は95%, 99%から選びます。