投資, マネジメント, 数学, 統計学, 経済学, 思考と思想 投資リスクと標準偏差 ポートフォリオ戦略 2018年8月26日2021年6月13日 | by 優 | 投資リスクと標準偏差 ポートフォリオ戦略にコメントを残す 25-68-95-98%の法則 @see Wikipedia 条件 確率100%でリターン10%の通貨A 確率90%でリターン20%, 確率10%で損害30%の通貨B どちらの通貨を選択するべきか? 期待値 通貨Aの期待値+10% = 0.1 ex)100円投資した場合 1 × 100 × (1 + 0.1) = … "投資リスクと標準偏差 ポートフォリオ戦略" の続きを読む